Риск-менеджмент. Базовые принципы и современные технологии

Современная среда также выдвигает строгие требования к ведению бизнеса: увеличилось давление со стороны регулятивных органов, практика оценки рисков в компании необходима для выхода на IPO и работы с институциональными инвесторами, репутация компании может быть разрушена в мгновение благодаря интернету, и т.д.

В таких условиях без эффективной системы риск-менеджмента бизнесу жить невозможно.

Почему книгу «Риск-менеджмент. Базовые принципы и современные технологии» стоит прочесть:

• В книге изложен целостный комплекс современного риск-менеджмента, позволяющий получить максимально полное представление об основах риск-менеджмента, а также разобраться в особенностях технологий анализа и управления рисками.
• Книга освещает как вопросы выработки стратегических и тактических решений в области управления рисками, так и обширный комплекс аналитических подходов и технологий. При этом автор максимально доступно доносит принципы количественной (математической) составляющей процесса риск-менеджмента.

Книга будет полезной слушателям программ МВА, преподавателям и студентам магистерских программ экономических специальностей вузов.

Владимир Савчук — доктор наук, управляющий партнер группы консалтинговых компаний «Стратегический партнер», профессор программ МВА Киево-Могилянской бизнес-школы и Международного института бизнеса. Автор бестселлеров по финансовому менеджменту компаний, среди которых «Финансовый менеджмент: практическая энциклопедия», «Стратегия + Финансы: Уроки принятия бизнес-решений для руководителей».

• Предисловие
• Введение

• 1. Неопределенность как состояние среды

• 2. Стратегические риски компании
  • 2.1. Важность стратегических рисков
  • 2.2. Риск стратегической расфокусировки
  • 2.3. Классификация стратегических рисков
  • 2.4. Полезные инструменты стратегического риск менеджмента

• 3. Классификация рисков и их характеристика

• 4. Методические основы риск менеджмента: элементы теории вероятностей и математической статистики
  • 4.1. Случайные события. Определения вероятностей
  • 4.2. Случайные величины. Распределения вероятностей
  • 4.3. Числовые характеристики случайных величин
  • 4.4. Статистические оценки вероятностных распределений и числовых характеристик

• 5. Технологии анализа рисков
  • 5.1. Метод дерева решений
  • 5.2. Анализ чувствительности
  • 5.3. Анализ сценариев
  • 5.4. Метод Монте-Карло

• 6. Ключевые индикаторы риск менеджмента
  • 6.1. Среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации
  • 6.2. Вероятность нежелательного события
  • 6.3. Концепция и показатель VAR
  • 6.4. Экономическая добавленная стоимость EVA
  • 6.5. Карта рисков

• 7. Анализ рисков в рамках финансового менеджмента
  • 7.1. Риск операционной деятельности
  • 7.2. Риск финансовой деятельности
  • 7.3. Риск инвестиционной деятельности
  • 7.4. Реальные опционы как стратегическая альтернатива инвестиционным оценкам

• 8. Методы управления рисками
  • 8.1. Общие принципы и технологии управления рисками
  • 8.2. Диверсификация

• 9. Страхование и самострахование

• 10. Хеджирование
  • 10.1. Общие положения, инструменты и институты хеджирования
  • 10.2. Хеджирование с помощью форвардных контрактов
  • 10.3. Хеджирование с помощью фьючерсов
  • 10.4. Хеджирование с помощью опционов
  • 10.5. Хеджирование с помощью свопов
  • 10.6. Ad hoc хеджирование

• 11. Интегрированная система риск менеджмента
  • 11.1. Стандарт COSO
  • 11.2. Стандарт FERMA
  • 11.3. Стандарт ISO 31000

• Список литературы

• Особенности современной экономической среды и целеположение риск-менеджмента