Автор: Юра из Киева
Дата: 2004-05-05 21:34:12
УФ! Я не сразу разобрался, куда что посылать. Хотел обратиться ко всем, а попал к Алексею. Поэтому повторяю свое вчерашнее сообщение.
На мой взгляд, авторы увлеклись использованием доступного инструмента (Эксель), что само по себе очень хорошо, но очень заблуждаются в прогнозировании. Они подробно описывают, как можно дать АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ (за те 2 года продаж мороженного нашим русским братьям). Да, так можно построить модель. Кстати, не только так - методов существует множество. И выбирать модель лучше с учетом СУТИ описываемого процесса. Например, если в его основе лежат периодические колебания, может оказаться очень полезной модель в виде ряда Фурье. Но это отдельная тема.
Итак, авторы описали "прошлое". Посчитали ошибку - и восхитились. И тут же - фантастический вывод:
"Величина полученной ошибки позволяет говорить, что построенная модель хорошо аппроксимирует фактические данные, т.е. она вполне отражает экономические тенденции, определяющие объём продаж, и является предпосылкой для построения прогнозов высокого качества."
Да откуда же следует, что полученная модель что-то там отражает? И является предпосылкой для прогнозов?
Скажу иначе. Какой смысл с точностью до долей % описывать то, что было, если разница в "одноименных" месяцах парвого и второго года составляет порядка 10%? Мы имеем процесс с сильной случайной составляющей, которая ограничивает возможную точность прогноза и уж конечно не позволит выйти на погрешности в доли процента. Совершенствование прогнозов в таких случаях основано на увеличении статистики - до той степени, пока не начинает мешать нестационарность процесса. В нашем случае, привлечение данных еще по нескольким годам может только навредить, т.к. за такой период произошли существенные изменения в данном процессе и считать его стационарным нельзя ни в каком приближении. Вот и получается, что с имеющейся случайной составляющей мы можем довольно приблизительно кое-что предсказать. Но описывать процесс так старательно вовсе не обязательно. Есть метод и попроще - будут желающие, поделюсь.
Мои слова подтверждаются и замечанием Алексея.
И еще одно. Сама матоснова прогнозирования также должна опираться на предположения о характере процесса. Поэтому "универсального" алгоритма и не существует. Где-то можно и пренебречь случайной составляющей. Но не в приведенном примере, ИМХО.
|
|
