«Making Sense of Chaos»: хаос як природний стан складних економічних систем

Світова економіка дедалі більше нагадує не впорядкований годинниковий механізм, а океан — непередбачуваний, турбулентний, сповнений збурень і взаємопов’язаних течій. У цьому контексті книга Дойна Фармера (J. Doyne Farmer) «Making Sense of Chaos: A Better Economics for a Better World» («Осмислення хаосу: краща економіка для кращого світу») постає як науковий маніфест нового типу мислення — воно приймає хаос не як ворога, а як природний стан складних систем.

Фармер — фізик, математик і піонер у сфері теорії складності, який ще у 1970-х роках створив перший портативний комп’ютер для прогнозування результатів у казино, а згодом — компанію Prediction Company, що займалася автоматизованим трейдингом. Його науковий і практичний досвід дає йому право говорити про економіку не як про абстракцію, а як про живу, самоорганізовану систему.

Книга «Making Sense of Chaos» — це критика редукціоністських догм класичної економічної теорії та заклик до нової парадигми — економіки складності (Complexity Economics), що спирається на агентно орієнтоване моделювання, великі дані та комп’ютерні симуляції.

Ключові ідеї книги

1. Крах редукціонізму та ілюзії рівноваги

Фармер відкрито ставить під сумнів засадничі принципи традиційної економіки, побудованої за лекалами класичної фізики. Стандартна теорія виходить із припущення, що економіка прагне до рівноваги, а всі її агенти — раціональні, далекоглядні й діють на основі повної інформації.

Автор демонструє, що ці припущення не просто помилкові — вони шкідливі. Саме вони стали причиною того, що більшість моделей не змогли передбачити фінансову кризу 2008 року. Моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги (DSGE) зручно ігнорували банки, ліквідність і системні ризики, вважаючи їх «другорядними». Наслідок — катастрофічне відставання теорії від реальності.

Фармер проводить паралель з астрономією XVII століття: економісти намагаються описати складні соціальні орбіти за допомогою рівнянь, які колись пояснювали рух двох тіл у космосі. Але економіка — це не небесна механіка, а біосфера взаємодій, де малі зміни можуть мати лавинні наслідки.

2. Економіка як складна система

Фармер переконує, що економіку потрібно розглядати як складну адаптивну систему, у якій поведінка окремих учасників породжує нові, емерджентні властивості. Це означає відмову від статичних моделей рівноваги на користь динамічного моделювання взаємодій.

На відміну від традиційних моделей, що шукають рівноважну точку, системи складності еволюціонують у часі, проходячи через постійні збурення. Саме ця динаміка формує реальну економічну поведінку — цикли бумів і спадів, паніки, спекуляції, нерівність і нестабільність.

3. Агентно орієнтовані моделі: симуляційна лабораторія реальності

Серце нової економіки Фармера — агентно орієнтовані моделі (АОМ). Вони імітують дії тисяч або мільйонів агентів — споживачів, банків, компаній, які взаємодіють між собою в умовах невизначености.

На відміну від класичних моделей, які прагнуть рівноваги, АОМ досліджують динаміку поза рівновагою — тобто те, як і чому системи стають нестабільними. Це дає змогу ідентифікувати патерни, які у традиційних підходах вважалися «аномаліями»: спекулятивні бульбашки, стадну поведінку, кластеризовану волатильність.

Автор вважає, що такі моделі мають стати обчислювальною лабораторією політики — простором, де можна без ризику для суспільства тестувати регуляторні реформи, податкові рішення чи монетарні сценарії. Це перехід від догматичної економіки до експериментальної науки.

4. Від хаосу — до керованого розвитку

У традиційній теорії хаос означає відсутність порядку. Для Фармера ж це — джерело даних і закономірностей. Справжнє завдання економічної політики — не усунути нестабільність, а навчитися її моніторити, передбачати й управляти нею.

Саме тому Фармер і його колеги пропонують створити онлайн-фінансово-економічний дашборд — глобальну систему моніторингу, що об’єднує економічні дані, моделі та індикатори в єдину динамічну структуру.

Цей дашборд мав би функціонувати так само, як системи спостереження за погодою чи екосистемами: відстежувати в реальному часі параметри стійкости фінансової системи й виявляти критичні точки (tipping points) — моменти, коли система наближається до межі.

Серед ключових індикаторів:

• зростання кореляції між елементами фінансової мережі;
• збільшення часової кореляції в ринкових коливаннях;
• посилення дисперсії та асиметрії в динаміці цін.

Ідея полягає в тому, щоб перетворити регулювання з періодичної бюрократичної перевірки на живу, інтерактивну систему раннього попередження. Це зміщує фокус від реактивного до проактивного управління ризиками.

Фармер підкреслює: для реалізації цієї візії потрібне поліпшення збору даних і більша відкритість фінансових інституцій. Наприклад, банки мають звітувати про кількість своїх мережевих зв’язків, що, зберігаючи конфіденційність, дасть змогу точніше оцінювати системний ризик.

Таким чином, економіка складності стає не просто теорією — вона пропонує інфраструктуру для реального управління глобальними ризиками.

5. Інституційна прозорість і довіра

Фармер визнає, що складні моделі створюють ризик перетворення науки на «чорну скриньку», де рішення ухвалюються на основі алгоритмів, зрозумілих лише розробникам. Він закликає до радикальної прозорости — відкритої документації, спільних стандартів і колективного управління моделями.

Економіка складності має не замінити традиційну теорію, а доповнити її, зробивши інструментарій гнучкішим і ближчим до реальності. Прагматичний шлях — доводити переваги цього підходу на практичних кейсах: прогнозуванні кліматичних ризиків, системних фінансових шоків, політики нерівности.

Висновок

Книга «Making Sense of Chaos» — це не просто спроба модернізувати економіку. Це спроба переосмислити сам спосіб мислення про світ. Дойн Фармер пропонує перехід від економіки як набору рівнянь до економіки як системи взаємодій, що еволюціонує в реальному часі.

Його підхід поєднує науку про складність, великі дані та поведінкову психологію в єдину архітектуру розуміння. І якщо класична економіка навчила нас бачити середнє, то економіка Фармера вчить бачити нестабільність — і працювати з нею.

Ця візія відкриває шлях до нової доби, у якій хаос стає не загрозою, а стратегічним ресурсом — джерелом інсайтів, адаптації та більш відповідального управління глобальною системою. І саме це, за Фармером, є єдиним реалістичним шляхом до «кращої економіки для кращого світу».